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Sigma-Two Sigma 是全球知名的量化对冲基金巨头

宋丹丹明年退休

登記為私募基金管理人後,Two Sigma能夠面向中國合格投資者開發和銷售在岸投資產品。

Two Sigma認為,自己並非典型的投資機構,而是同時遵循技術創新原則和投資管理原則的一家公司。自創始之日起,Two Sigma就十分強調機器學習和分佈式運算的運用,而基金內部的人員構成也凸顯出對技術的重視。

對於中國市場的展望,林國灃直言長遠是看好中國市場的,Two Sigma願意開展在中國的業務。原因是:

作為對中國長期戰略的一部分, Two Sigma與平安金融壹賬通和賓夕法尼亞大學沃頓商學院於2019年5月建立了合作夥伴關係,啟動了「金融科技新星」 (Gamma Star) 計劃,旨在為中國學生和年輕人提供全面的金融科技培訓。

剛剛!全球最大量化基金拿下中國私募牌照。

這家公司三分之二的員工都從事科技研發工作,擁有海量的數據和世界級的計算能力,旨在通過智能科技的應用塑造投資管理的未來。這意味着,Two Sigma1600多名員工中,有超1000名員工都從事科技研發工作。

Two Sigma 是全球知名的量化對沖基金巨頭。官方網站信息顯示,目前公司管理資產規模為580億美元(約合人民幣4110億元),在量化基金中規模排名全球領先。

這家量化基金還曾在專業數據論壇上舉辦過在線編程大賽,參与者花3個月時間進行交易算法編程,贏者獲得10萬美元大獎。Two Sigma希望以此來吸引那些沒有關注過量化交易的數據專家。

去年4月, Two Sigma就從谷歌公司挖來數據專家邁克·舒斯特爾,負責提高公司的人工智能平台水平。舒斯特爾在谷歌已經工作了12年,主要從事翻譯和語音識別的機器學習工作。而早在2015年,Two Sigma就從谷歌挖來了數據專家作為首席技術官。

據官網資料顯示,公司超過6成的員工沒有金融背景。大部分員工是從麻省理工學院、卡耐基-梅隆大學以及加州理工學院等院校的計算機科學、數學和工程專業畢業生中直接選聘的。據悉,量化統計的碩士生在華爾街就能拿到至少9萬美元的起薪。

據英國《金融時報》,2008年, Two Sigma的管理規模還只有46億美元。但隨着近幾年,市場對算法交易的需求呈爆髮式增長,而其他對沖基金則在和業績下滑和資金外流的泥潭中苦苦掙扎。據摩根士丹利計算,近六年,各類量化策略平均年化增速為15%,目前一共管理着大約1.5萬億美元的資金。正是在這種背景下,Two Sigma迎來了快速發展期:11年的時間,該基金的管理規模擴大了逾10倍之多,超過德邵基金,與文藝復興基金Renaissance並列成為全球最大的量化對沖基金。

來服務中國客戶資料顯示,Two Sigma中國董事總經理兼總經理為許苓(Carissa Xu),目前還擔任騰勝投資的法定代表人。

  用数据科学方法和先进技术

Two Sigma拿下中國私募牌照

不斷湧入的資金為Two Sigma帶來了豐厚的管理費用。據《福布斯》,TwoSigma的主力基金能拿到3%的管理費和30%的利潤提成,而行業的標準一般是2%和20%。在資金規模迅速增長的背景下,Two Sigma一度神奇地保持了穩定的高回報率。

中基協官網顯示,騰勝投資管理(上海)有限公司是Two Sigma於2018年11月11日在上海設立的外商獨資企業,登記時間為2019年9月11日。

許苓自1992年便進入證券市場,先後任職于多倫多證券交易所、道瓊斯Telerate、富達投資、湘財證券股份有限公司、泰達荷銀基金公司、瑞銀證券有限責任公司和北京恆久財富投資管理公司,2018年9月進入Two Sigma Asia Pacific擔任發展戰略的董事總經理。

在今年,David Siegel和林國灃剛接受《財經》(博客,微博)的專訪中,David Siegel表示,每個市場都會有它獨特的數據集,同時我們已有的數據類型也會影響我們決定採取使用什麼樣的量化方法,通常來講,在相對成熟的市場當中會有比較多的數據源,同時我們也可能收集到時間跨度更長的數據,這都可以用於我們的分析當中。他進一步分析,使用算法來預計資產價值的過程是非常複雜的,Two Sigma會使用多種方法,包括AI,以及基於機器學習的方法,有時候我們有一些方法是可以全球通用的,有時候可能需要有針對特定市場的算法和方法,所以它並不是一個可以一刀切的答案。

公司的基因是科技超1000名員工是從事科研工作

2018年,是國內外對沖基金金融危機之後最差業績,過半對沖基金全年虧損。不過,在行業整體表現疲軟的時候,包括Two Sigma在內的成名已久的對沖基金逆勢盈利。

  许苓表示: “我们致力于成为中国客户富有价值的投资合作伙伴,为中国对外开放金融市场提供支持。中国正持续大力欢迎外资投资管理公司与不断增长的投资者群体进行合作,Two Sigma很高兴能够参与其中。”

Two Sigma今日宣布,騰勝投資管理(上海)有限公司已經成功在中國證券投資基金業協會(AMAC)登記成為私募基金管理人。

2019年9月20日,Two Sigma今日宣布,騰勝投資管理(上海)有限公司已經成功在中國證券投資基金業協會(中基協)登記成為私募基金管理人。

Two Sigma亞太區董事總經理兼首席執行官林國灃(Kenny Lam)表示:「我們將繼續擴大中國團隊和本地基礎設施,以支持國內私募基金管理業務的發展。我們還將利用我們的數據科學方法和先進的技術服務於中國客戶,就像服務其他市場的客戶一樣。」

第二,我們也看到中國的數據,整個生態圈也在發展,所以對於我們做研究、做科技發展也有很好的空間;

在公司官網上, Two Sigma的宗旨是挖掘全世界的數據價值,其投資管理、保險、證券、私募基金和風險投資行業的客戶都從其以研究為導向的數據科學方法和先進技術中受益匪淺。

  Two Sigma Investment成立于2001年,创始人是David Siegel,John Overdeck和Mark Pickard(已退休)。其中,David Siegel和John Overdeck均为德邵基金(D.E. Shaw)前员工。

第三,監管也越來越歡迎全球的公司來一起幫助中國市場發展。基於這三個原因,我們作為一個科技金融公司一定要來中國。

林國灃還表示,在中國肯定是需要找夥伴的,但是要找到對的夥伴。我們的能力是數據分析、科技,我覺得中國很多夥伴可能對市場的理解、數據、生態圈方面了解得更深入,所以找夥伴要能互補。我們不是純交易的夥伴,我們要找的是能深入研究這個市場的。

Two Sigma從18年前進入量化投資領域,是業界少有的應用機器學習和大數據來進行系統交易的大型對沖基金。主要投資于公開市場產品,股票、商品、外匯等。如今,共管理580億美元資產。

據了解, Two Sigma 是全球知名的量化對沖基金巨頭。官方網站信息顯示,目前公司管理資產規模為580億美元(約合人民幣4110億元),在量化基金中規模排名全球領先。

林國灃則表示,Two Sigma是用數據來找到資產價值的,所以對於中國的理解,首先是基於中國的數據來看底層資產的情況。我們的能力在於怎麼分析哪一種數據可用,哪一種數據不可用,對資產怎麼來判斷。

第一,我們看到中國的資本市場在深化,投資機會越來越多;

  此外,Two Sigma的联席主席 David Siegel表示,他是一位计算机科学家,他强调投资市场已经发生了本质的变化,身价最高的将不再是银行家,而是AI科技的顶尖人才。

如今,Two Sigma已在紐約、休斯敦、倫敦、香港、上海和東京設有辦公室,擁有1600多名員工。

今年4月,林國灃剛加盟Two Sigma。彼時Two Sigma 聯合主席 David Siegel 表示: 「由於亞太地區對技術和數據科學的重視和創新,Two Sigma 一直十分重視亞太地區的業務發展。在這個充滿活力的市場上不斷尋找合作夥伴的過程中,我們希望能從亞太地區汲取經驗, 併為亞太發展做出自己的貢獻。」

本文首發於微信公眾號:中國基金報。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

投資需因地制宜在中國需要找夥伴不過,對於中國市場的投資,David Siegel表示投資需要因地制宜。

規模超4000億元為全球最大的量化對沖基金之一

不僅招的是理工科的應屆畢業生,Two Sigma還重金從互聯網巨頭挖來科技人才 。

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